18 novembre 2004
Dans le contexte de libéralisation économique amorcée dans les années 1970, les fluctuations importantes des taux d’intérêt et des cours boursiers ont provoqué, à partir de la décennie suivante, un développement intensif de l’industrie des risques financiers. De fait, les institutions bancaires ont été conduites à offrir des produits d’assurance contre les risques de marché. Par contre coup, ces institutions héritent des risques qu’elles couvrent, et elles doivent les gérer en mettant en place des outils de gestion DYNAMIQUES qui impliquent optimisation, programmation dynamique, calcul différentiel stochastique, équations aux dérivées partielles, calcul scientifique, calibration de modèles, etc.
L’exposé a pour objectif de présenter, à partir d’exemples typiques, les fondements mathématiques et financiers des gestions dynamiques des risques financiers, et de montrer que la mise en œuvre de gestions efficaces fait appel à des composantes variées des mathématiques appliquées ainsi qu’à des moyens informatiques importants.
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